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微美全息软件有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
74.75%
decreased by 5.09%
1周
85.68%
increased by 5.84%
1个月
110.34%
increased by 30.50%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:36
参数估计
2020年4月1日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.61*** |
| αARCH | 0.3950 | 1.63 |
| βGARCH | 0.6736 | 7.24*** |
| γ杠杆 | -0.2551 | -1.00 |
0.941
持续性11天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3950 | 1.63 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6736 | 7.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2551 | -1.00 |
持续性:
0.941
半衰期:
11天
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