V-Lab
Semilux International LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1,548.30%
decreased by 161.46%
1周
1,549.10%
decreased by 160.66%
1个月
1,828.16%
increased by 118.40%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:27
参数估计
2022年4月28日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.0350 | 0.75 |
| βGARCH | 0.8136 | 11.33*** |
| γ杠杆 | 0.2387 | 1.77* |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 1.71* |
| λ₂预测调整 | 0.4799 | 1.99** |
| λ₃τ持续性 | 0.5201 | 2.88*** |
0.968
持续性21天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0350 | 0.75 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8136 | 11.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2387 | 1.77* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 1.71* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.4799 | 1.99** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.5201 | 2.88*** |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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