V-Lab
Semilux International Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1,317.92%
decreased by 185.05%
1周
1,367.40%
decreased by 135.57%
1个月
1,543.65%
increased by 40.68%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:27
参数估计
2022年4月28日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 130个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约130天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0789 | 1.27 |
| αARCH | 0.2594 | 2.90*** |
| βGARCH | 0.7352 | 8.50*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4607 | -0.02 |
| γ2 | -15.5175 | -0.41 |
| γ3 | 74.1225 | 1.37 |
| γ4 | -105.7637 | -1.59 |
| γ5 | 55.4645 | 1.13 |
| γ6 | -12.1552 | -0.47 |
| γ7 | 8.0875 | 0.38 |
| γ8 | -5.7353 | -0.28 |
| γ9 | 17.1931 | 0.77 |
| γ10 | -28.6686 | -1.34 |
0.995
持续性130天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0789 | 1.27 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2594 | 2.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7352 | 8.50*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4607 | -0.02 |
| γ2 | -15.5175 | -0.41 |
| γ3 | 74.1225 | 1.37 |
| γ4 | -105.7637 | -1.59 |
| γ5 | 55.4645 | 1.13 |
| γ6 | -12.1552 | -0.47 |
| γ7 | 8.0875 | 0.38 |
| γ8 | -5.7353 | -0.28 |
| γ9 | 17.1931 | 0.77 |
| γ10 | -28.6686 | -1.34 |
持续性:
0.995
半衰期:
130天
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