V-Lab
Semilux International Ltd指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1,955.37%
decreased by 438.87%
1周
2,140.88%
decreased by 253.36%
1个月
3,125.40%
increased by 731.16%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:25
参数估计
2022年4月28日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 69个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约69天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1838 | 2.54** |
| αARCH | 0.6125 | 3.35*** |
| βGARCH | 0.9900 | 144.59*** |
| γ杠杆 | -0.2067 | -1.21 |
0.990
持续性69天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1838 | 2.54** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6125 | 3.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9900 | 144.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2067 | -1.21 |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
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