V-Lab
Semilux International LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17,278.18%
decreased by 4,855.52%
1周
17,226.75%
decreased by 4,906.95%
1个月
17,023.54%
decreased by 5,110.16%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:27
参数估计
2022年4月28日 至 2026年9月11日扩展优化
模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.00 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.00 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 108.4358 | 2.53** |
| αARCH | 0.1552 | 20.28*** |
| βGARCH | 0.9970 | 845.65*** |
| ν自由度 | 2.0033 |
0.997
持续性232天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 108.4358 | 2.53** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1552 | 20.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9970 | 845.65*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0033 |
持续性:
0.997
半衰期:
232天
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