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Semilux International LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1,562.30%
decreased by 113.97%
1周
1,562.31%
decreased by 113.96%
1个月
1,562.37%
decreased by 113.90%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:25
参数估计
2022年4月28日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 693147个交易日（约2750.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约693147天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0934 | 1.81* |
| αARCH | 0.0459 | 0.61 |
| βGARCH | 0.8686 | 8.42*** |
| γ杠杆 | 0.1709 | 0.42 |
1.000
持续性693147天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0934 | 1.81* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0459 | 0.61 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8686 | 8.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1709 | 0.42 |
持续性:
1.000
半衰期:
693147天
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