V-Lab
Oklo IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
60.98%
decreased by 2.45%
1周
61.93%
decreased by 1.50%
1个月
64.87%
increased by 1.44%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年7月8日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 6665个交易日（约26.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约6665天反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.1415 | 4.58*** |
| βGARCH | 0.9218 | 66.09*** |
| γ杠杆 | -0.1268 | -2.07** |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.76 |
| λ₂预测调整 | 0.3265 | 1.05 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
1.000
持续性6665天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1415 | 4.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9218 | 66.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1268 | -2.07** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.76 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.3265 | 1.05 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
6665天
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