Oklo IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
53.14%
decreased by 2.01%
1周
53.99%
decreased by 1.16%
1个月
55.89%
increased by 0.74%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年7月8日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 6795个交易日（约27.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约6795天反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.1388 | 4.54*** |
| βGARCH | 0.9232 | 66.06*** |
| γ杠杆 | -0.1241 | -2.06** |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.75 |
| λ₂预测调整 | 0.3345 | 1.06 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
1.000
持续性6795天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1388 | 4.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9232 | 66.06*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1241 | -2.06** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.75 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.3345 | 1.06 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
6795天
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