V-Lab
Oklo IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
63.19%
increased by 0.93%
1周
63.02%
increased by 0.76%
1个月
62.34%
increased by 0.08%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年7月8日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 240个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.91，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约240天v = 2.91 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9370 | 2.31** |
| αARCH | 0.1133 | 12.91*** |
| βGARCH | 0.9971 | 804.13*** |
| ν自由度 | 2.9111 | 42.41*** |
0.997
持续性240天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9370 | 2.31** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1133 | 12.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9971 | 804.13*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.9111 | 42.41*** |
持续性:
0.997
半衰期:
240天
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