V-Lab
Oklo Inc非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
65.09%
increased by 2.22%
1周
65.10%
increased by 2.23%
1个月
65.16%
increased by 2.29%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:23
参数估计
2021年7月8日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 131288307个交易日（约520985.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加99%
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约131288307天反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加99%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0032 | 1.38 |
| αARCH | 0.1952 | 5.41*** |
| βGARCH | 0.8048 | 25.10*** |
| γ杠杆 | -0.1773 | -2.32** |
| δ幂 | 1.9226 | 4.78*** |
1.000
持续性131288307天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0032 | 1.38 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1952 | 5.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8048 | 25.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1773 | -2.32** |
δ 幂 变换幂次 | 1.9226 | 4.78*** |
持续性:
1.000
半衰期:
131288307天
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