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Allurion Technologies IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

395.24%

increased by 269.26%

1周

490.64%

increased by 364.66%

1个月

1,950.87%

increased by 1,824.89%

更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:07

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

Allurion Technologies Inc MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年2月5日 至 2026年9月28日

模型洞察

在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 34657个交易日（约137.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约34657天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.0755
1.69*
βGARCH0.6744
120.13***
γ杠杆0.5000
5.11***
λ₁τ截距8.6950
0.80
λ₂预测调整0.2001
0.88
λ₃τ持续性0.7999
3.56***

1.000

持续性

34657天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0755
1.69*
β

GARCH

波动率持续性

0.6744
120.13***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.5000
5.11***
λ₁

τ截距

基线长期系数

8.6950
0.80
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2001
0.88
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7999
3.56***

持续性:

1.000

半衰期:

34657天