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Allurion Technologies IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
148.29%
decreased by 24.75%
1周
186.13%
increased by 13.09%
1个月
786.22%
increased by 613.18%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:25
参数估计
2021年2月5日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 40773个交易日（约161.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约40773天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.0754 | 1.71* |
| βGARCH | 0.6746 | 124.53*** |
| γ杠杆 | 0.5000 | 5.10*** |
| λ₁τ截距 | 9.7661 | 0.85 |
| λ₂预测调整 | 0.2004 | 0.88 |
| λ₃τ持续性 | 0.7996 | 3.55*** |
1.000
持续性40773天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0754 | 1.71* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6746 | 124.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5000 | 5.10*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 9.7661 | 0.85 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2004 | 0.88 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.7996 | 3.55*** |
持续性:
1.000
半衰期:
40773天
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