Allurion Technologies IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年10月16日星期五的波动率预测

1天

323.39%

increased by 134.72%

1周

386.69%

increased by 198.02%

1个月

1,531.64%

increased by 1,342.97%

更新于2026年10月16日星期五 UTC 09:10

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时间范围:

从

24-10-15

至

26-10-15

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年2月5日至 2026年10月9日

模型洞察

在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 40773个交易日（约161.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约40773天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

参数	值	t统计量
m窗口	36
αARCH	0.0750	1.71*
βGARCH	0.6749	125.59***
γ杠杆	0.5000	5.13***
λ₁τ截距	9.8337	0.83
λ₂预测调整	0.1993	0.87
λ₃τ持续性	0.8007	3.55***

1.000

持续性

40773天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	36
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0750	1.71*
β GARCH 波动率持续性	0.6749	125.59***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.5000	5.13***
λ₁ τ截距基线长期系数	9.8337	0.83
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.1993	0.87
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.8007	3.55***

持续性: