V-Lab
System1 IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
246.79%
increased by 13.43%
1周
246.48%
increased by 13.12%
1个月
245.22%
increased by 11.86%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:32
参数估计
2020年6月17日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 530个交易日（约2.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.04，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约530天v = 3.04 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.3012 | 2.69*** |
| αARCH | 0.1186 | 14.57*** |
| βGARCH | 0.9987 | 1,863.23*** |
| ν自由度 | 3.0438 | 53.77*** |
0.999
持续性530天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.3012 | 2.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1186 | 14.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9987 | 1,863.23*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.0438 | 53.77*** |
持续性:
0.999
半衰期:
530天
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