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System1 Inc指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
216.52%
decreased by 6.53%
1周
205.10%
decreased by 17.95%
1个月
176.34%
decreased by 46.71%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:32
参数估计
2020年6月17日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1985 | 1.92* |
| αARCH | 0.3216 | 4.57*** |
| βGARCH | 0.9508 | 33.39*** |
| γ杠杆 | 0.0079 | 0.08 |
0.951
持续性14天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1985 | 1.92* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3216 | 4.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9508 | 33.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0079 | 0.08 |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
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