V-Lab
Wealthfront CorpGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
50.28%
decreased by 6.63%
1周
56.07%
decreased by 0.84%
1个月
60.73%
increased by 3.82%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:00
参数估计
2025年12月12日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.76，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天v = 3.76 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.4995 | 0.81 |
| αARCH | 0.1568 | 0.64 |
| βGARCH | 0.6988 | 1.47 |
| ν自由度 | 3.7568 | 0.33 |
0.699
持续性2天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.4995 | 0.81 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1568 | 0.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6988 | 1.47 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.7568 | 0.33 |
持续性:
0.699
半衰期:
2天
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