V-Lab
Wealthfront CorpGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
80.67%
increased by 2.93%
1周
73.73%
decreased by 4.01%
1个月
66.62%
decreased by 11.12%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:37
参数估计
2025年12月12日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.88，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天v = 3.88 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.9854 | 0.81 |
| αARCH | 0.1605 | 0.67 |
| βGARCH | 0.7122 | 1.53 |
| ν自由度 | 3.8792 | 0.32 |
0.712
持续性2天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.9854 | 0.81 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1605 | 0.67 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7122 | 1.53 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.8792 | 0.32 |
持续性:
0.712
半衰期:
2天
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