V-Lab
Wealthfront Corp零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
45.95%
decreased by 3.14%
1周
49.13%
increased by 0.04%
1个月
49.86%
increased by 0.77%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:00
参数估计
2025年12月12日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3104 | 3.81*** |
| αARCH | 0.1582 | 1.32 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=1
| γ1 | 1.1869 | 1.17 |
0.158
持续性0天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3104 | 3.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1582 | 1.32 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=1
| γ1 | 1.1869 | 1.17 |
持续性:
0.158
半衰期:
0天
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