V-Lab
Wealthfront Corp指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
77.63%
increased by 34.83%
1周
68.30%
increased by 25.50%
1个月
61.58%
increased by 18.78%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:36
参数估计
2025年12月12日 至 2026年9月11日模型洞察
杠杆效应由负的gamma（gamma = -0.3820）捕捉，证实负向冲击对波动率的提升大于同等幅度的正向冲击。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负向冲击对波动率的影响更大（杠杆效应）
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9035 | 1.78* |
| αARCH | 0.3206 | 2.37** |
| βGARCH | 0.6557 | 4.36*** |
| γ杠杆 | -0.3820 | -3.10*** |
0.656
持续性2天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9035 | 1.78* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3206 | 2.37** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6557 | 4.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3820 | -3.10*** |
持续性:
0.656
半衰期:
2天
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