V-Lab
Wealthfront Corp广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
86.09%
decreased by 14.69%
1周
75.68%
decreased by 25.10%
1个月
66.10%
decreased by 34.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:36
参数估计
2025年12月12日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.10 |
| αARCH | 0.1493 | 1.37 |
| βGARCH | 0.5236 | 1.89* |
0.673
持续性2天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.10 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1493 | 1.37 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5236 | 1.89* |
持续性:
0.673
半衰期:
2天
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