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Blue Owl资本公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.59%
decreased by 1.45%
1周
17.46%
decreased by 0.58%
1个月
20.06%
increased by 2.02%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:22
参数估计
2019年7月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0945 | 4.23*** |
| αARCH | 0.2016 | 5.59*** |
| βGARCH | 0.7676 | 25.68*** |
0.969
持续性22天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0945 | 4.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2016 | 5.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7676 | 25.68*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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