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Blue Owl资本公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
18.46%
decreased by 2.35%
1周
19.00%
decreased by 1.81%
1个月
20.54%
decreased by 0.27%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:22
参数估计
2019年7月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加116%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大116%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0508 | 2.37** |
| αARCH | 0.3578 | 6.21*** |
| βGARCH | 0.9330 | 59.94*** |
| γ杠杆 | -0.1316 | -2.76*** |
0.933
持续性10天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0508 | 2.37** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3578 | 6.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9330 | 59.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1316 | -2.76*** |
持续性:
0.933
半衰期:
10天
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