V-Lab
Blue Owl资本公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.69%
decreased by 1.40%
1周
18.38%
increased by 0.29%
1个月
20.31%
increased by 2.22%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:22
参数估计
2019年7月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4663 | 4.16*** |
| αARCH | 0.2346 | 4.23*** |
| βGARCH | 0.5538 | 7.03*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -2.7750 | -2.14** |
| γ2 | 2.2292 | 1.22 |
| γ3 | 3.1729 | 3.12*** |
| γ4 | -5.3589 | -5.61*** |
| γ5 | 3.6642 | 3.75*** |
| γ6 | -0.4636 | -0.46 |
| γ7 | -0.1304 | -0.12 |
| γ8 | -1.9604 | -1.26 |
0.788
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4663 | 4.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2346 | 4.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5538 | 7.03*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -2.7750 | -2.14** |
| γ2 | 2.2292 | 1.22 |
| γ3 | 3.1729 | 3.12*** |
| γ4 | -5.3589 | -5.61*** |
| γ5 | 3.6642 | 3.75*** |
| γ6 | -0.4636 | -0.46 |
| γ7 | -0.1304 | -0.12 |
| γ8 | -1.9604 | -1.26 |
持续性:
0.788
半衰期:
3天
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