V-Lab
Blue Owl资本公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
14.39%
decreased by 0.39%
1周
15.42%
increased by 0.64%
1个月
18.01%
increased by 3.23%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年7月18日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.61，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天v = 5.61 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9768 | 1.79* |
| αARCH | 0.1467 | 3.87*** |
| βGARCH | 0.9440 | 30.28*** |
| ν自由度 | 5.6142 | 1.21 |
0.944
持续性12天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9768 | 1.79* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1467 | 3.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9440 | 30.28*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.6142 | 1.21 |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
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