V-Lab
Blue Owl资本公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.80%
decreased by 1.65%
1周
16.61%
decreased by 0.84%
1个月
18.69%
increased by 1.24%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:22
参数估计
2019年7月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.62，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天v = 5.62 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9804 | 1.77* |
| αARCH | 0.1476 | 3.89*** |
| βGARCH | 0.9447 | 30.43*** |
| ν自由度 | 5.6197 | 1.22 |
0.945
持续性12天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9804 | 1.77* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1476 | 3.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9447 | 30.43*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.6197 | 1.22 |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
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