V-Lab
Blue Owl资本公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.72%
decreased by 1.18%
1周
23.35%
increased by 1.45%
1个月
26.35%
increased by 4.45%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:22
参数估计
2019年7月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4696 | 4.15*** |
| αARCH | 0.2358 | 4.37*** |
| βGARCH | 0.5561 | 7.26*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -2.7500 | -2.12** |
| γ2 | 2.2061 | 1.21 |
| γ3 | 3.1457 | 3.08*** |
| γ4 | -5.2810 | -5.51*** |
| γ5 | 3.5093 | 3.61*** |
| γ6 | -0.1361 | -0.14 |
| γ7 | -0.8731 | -0.98 |
| γ8 | -0.0985 | -0.16 |
0.792
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4696 | 4.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2358 | 4.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5561 | 7.26*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -2.7500 | -2.12** |
| γ2 | 2.2061 | 1.21 |
| γ3 | 3.1457 | 3.08*** |
| γ4 | -5.2810 | -5.51*** |
| γ5 | 3.5093 | 3.61*** |
| γ6 | -0.1361 | -0.14 |
| γ7 | -0.8731 | -0.98 |
| γ8 | -0.0985 | -0.16 |
持续性:
0.792
半衰期:
3天
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