V-Lab
Blue Owl资本公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
19.05%
decreased by 0.01%
1周
21.87%
increased by 2.81%
1个月
25.05%
increased by 5.99%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年7月18日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4684 | 4.15*** |
| αARCH | 0.2340 | 4.40*** |
| βGARCH | 0.5582 | 7.34*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -2.7858 | -2.16** |
| γ2 | 2.3025 | 1.27 |
| γ3 | 3.0304 | 2.98*** |
| γ4 | -5.2303 | -5.50*** |
| γ5 | 3.5682 | 3.71*** |
| γ6 | -0.2076 | -0.22 |
| γ7 | -0.9158 | -1.05 |
| γ8 | 0.0057 | 0.01 |
0.792
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4684 | 4.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2340 | 4.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5582 | 7.34*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -2.7858 | -2.16** |
| γ2 | 2.3025 | 1.27 |
| γ3 | 3.0304 | 2.98*** |
| γ4 | -5.2303 | -5.50*** |
| γ5 | 3.5682 | 3.71*** |
| γ6 | -0.2076 | -0.22 |
| γ7 | -0.9158 | -1.05 |
| γ8 | 0.0057 | 0.01 |
持续性:
0.792
半衰期:
3天
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