V-Lab
Blue Owl资本公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.85%
decreased by 1.82%
1周
17.73%
decreased by 0.94%
1个月
20.61%
increased by 1.94%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:22
参数估计
2019年7月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为48天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0774 | 3.04*** |
| αARCH | 0.3538 | 8.49*** |
| βGARCH | 0.6319 | 20.08*** |
0.986
持续性48天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0774 | 3.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3538 | 8.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6319 | 20.08*** |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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