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Blue Owl资本公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

18.39%

decreased by 2.07%

1周

19.33%

decreased by 1.13%

1个月

22.17%

increased by 1.71%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:22

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of Blue Owl资本公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2019年7月18日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加246%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大246%
参数值t统计量
ω常数项0.1121
4.42***
αARCH0.1043
2.32**
βGARCH0.7379
22.61***
γ杠杆0.2569
2.27**

0.971

持续性

23天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1121
4.42***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1043
2.32**
β

GARCH

波动率持续性

0.7379
22.61***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2569
2.27**

持续性:

0.971

半衰期:

23天