Blue Owl资本公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
26.77%
increased by 1.60%
1周
26.99%
increased by 1.82%
1个月
27.69%
increased by 2.52%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年7月18日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加238%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大238%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1110 | 4.43*** |
| αARCH | 0.1032 | 2.31** |
| βGARCH | 0.7434 | 23.06*** |
| γ杠杆 | 0.2457 | 2.20** |
0.969
持续性22天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1110 | 4.43*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1032 | 2.31** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7434 | 23.06*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2457 | 2.20** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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