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Ultragenyx制药股份有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月23日 星期三的波动率预测
1天
64.16%
increased by 8.48%
1周
63.39%
increased by 7.71%
1个月
62.73%
increased by 7.05%
更新于2026年9月22日星期二 UTC 21:31
参数估计
2014年1月31日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6194 | 1.62 |
| αARCH | 0.1189 | 2.60*** |
| βGARCH | 0.5901 | 2.81*** |
| γ杠杆 | 0.0939 | 0.32 |
| δ幂 | 0.5000 | 0.98 |
0.688
持续性2天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6194 | 1.62 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1189 | 2.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5901 | 2.81*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0939 | 0.32 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 0.98 |
持续性:
0.688
半衰期:
2天
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