Ultragenyx制药股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月20日 星期二的波动率预测
1天
57.40%
decreased by 0.22%
1周
58.35%
increased by 0.73%
1个月
59.48%
increased by 1.86%
更新于2026年10月19日星期一 UTC 21:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年1月31日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.1752 | 1.96* |
| αARCH | 0.0462 | 1.07 |
| βGARCH | 0.7065 | 7.12*** |
| γ杠杆 | 0.0507 | 0.63 |
0.778
持续性3天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.1752 | 1.96* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0462 | 1.07 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7065 | 7.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0507 | 0.63 |
持续性:
0.778
半衰期:
3天
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