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Ultragenyx制药股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月23日 星期三的波动率预测

1天

69.23%

decreased by 1.29%

1周

66.11%

decreased by 4.41%

1个月

62.41%

decreased by 8.11%

更新于2026年9月22日星期二 UTC 21:31

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Ultragenyx制药股份有限公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2014年1月31日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
ω常数项3.4913
1.65*
αARCH0.0472
0.94
βGARCH0.6894
5.58***
γ杠杆0.0477
0.48

0.761

持续性

3天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

3.4913
1.65*
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0472
0.94
β

GARCH

波动率持续性

0.6894
5.58***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0477
0.48

持续性:

0.761

半衰期:

3天