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Ultragenyx制药股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月23日 星期三的波动率预测
1天
65.72%
increased by 4.45%
1周
65.38%
increased by 4.11%
1个月
64.22%
increased by 2.95%
更新于2026年9月22日星期二 UTC 21:31
参数估计
2014年1月31日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.17，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天v = 5.17 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 13.9157 | 1.25 |
| αARCH | 0.0519 | 2.89*** |
| βGARCH | 0.9714 | 34.78*** |
| ν自由度 | 5.1667 | 0.73 |
0.971
持续性24天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 13.9157 | 1.25 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0519 | 2.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9714 | 34.78*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.1667 | 0.73 |
持续性:
0.971
半衰期:
24天
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