Ultragenyx制药股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月20日 星期二的波动率预测
1天
56.59%
increased by 1.30%
1周
56.73%
increased by 1.44%
1个月
57.18%
increased by 1.89%
更新于2026年10月19日星期一 UTC 21:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年1月31日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.21，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天v = 5.21 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 13.8115 | 1.29 |
| αARCH | 0.0516 | 2.94*** |
| βGARCH | 0.9713 | 35.34*** |
| ν自由度 | 5.2136 | 0.73 |
0.971
持续性24天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 13.8115 | 1.29 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0516 | 2.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9713 | 35.34*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.2136 | 0.73 |
持续性:
0.971
半衰期:
24天
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