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驰宏锌锗MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

45.32%

decreased by 0.74%

1周

47.70%

increased by 1.64%

1个月

49.78%

increased by 3.72%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:15

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 驰宏锌锗 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2004年4月20日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.1585
6.10***
βGARCH0.7007
16.15***
γ杠杆-0.0480
-1.66*
λ₁τ截距0.1037
1.50
λ₂预测调整0.0594
3.09***
λ₃τ持续性0.9300
36.97***

0.835

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1585
6.10***
β

GARCH

波动率持续性

0.7007
16.15***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0480
-1.66*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1037
1.50
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0594
3.09***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9300
36.97***

持续性:

0.835

半衰期:

4天