V-Lab
驰宏锌锗乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
35.79%
increased by 0.67%
1周
36.55%
increased by 1.43%
1个月
39.27%
increased by 4.15%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:15
参数估计
2004年4月20日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 59个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约59天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为59天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1705 | 1.46 |
| αARCH | 0.2039 | 10.40*** |
| βGARCH | 0.7844 | 29.69*** |
0.988
持续性59天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1705 | 1.46 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2039 | 10.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7844 | 29.69*** |
持续性:
0.988
半衰期:
59天
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