V-Lab
驰宏锌锗GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
40.01%
decreased by 0.92%
1周
40.34%
decreased by 0.59%
1个月
41.51%
increased by 0.58%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:15
参数估计
2004年4月20日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 55个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约55天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为55天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1315 | 3.23*** |
| αARCH | 0.1013 | 4.63*** |
| βGARCH | 0.9075 | 85.59*** |
| γ杠杆 | -0.0423 | -1.40 |
0.988
持续性55天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1315 | 3.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1013 | 4.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9075 | 85.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0423 | -1.40 |
持续性:
0.988
半衰期:
55天
国际股票的其他GJR-GARCH模型分析