V-Lab
驰宏锌锗曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
59.57%
decreased by 0.47%
1周
63.87%
increased by 3.83%
1个月
73.63%
increased by 13.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:15
参数估计
2004年4月20日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8876 | 4.74*** |
| αARCH | 0.1077 | 7.35*** |
| βGARCH | 0.8187 | 33.21*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0000 | 0.00 |
| γ2 | -0.1392 | -1.27 |
| γ3 | 0.3205 | 4.56*** |
| γ4 | -0.3581 | -5.06*** |
| γ5 | 0.3210 | 4.41*** |
| γ6 | -0.2963 | -3.54*** |
| γ7 | 0.5461 | 4.24*** |
0.926
持续性9天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8876 | 4.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1077 | 7.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8187 | 33.21*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0000 | 0.00 |
| γ2 | -0.1392 | -1.27 |
| γ3 | 0.3205 | 4.56*** |
| γ4 | -0.3581 | -5.06*** |
| γ5 | 0.3210 | 4.41*** |
| γ6 | -0.2963 | -3.54*** |
| γ7 | 0.5461 | 4.24*** |
持续性:
0.926
半衰期:
9天
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