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驰宏锌锗非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
35.83%
increased by 0.80%
1周
36.55%
increased by 1.52%
1个月
39.07%
increased by 4.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:15
参数估计
2004年4月20日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 54个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约54天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为54天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1695 | 4.45*** |
| αARCH | 0.2086 | 7.69*** |
| βGARCH | 0.7866 | 34.13*** |
| γ杠杆 | -0.0161 | -0.44 |
0.987
持续性54天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1695 | 4.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2086 | 7.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7866 | 34.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0161 | -0.44 |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
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