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驰宏锌锗非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.53%
increased by 0.94%
1周
36.65%
increased by 1.06%
1个月
37.05%
increased by 1.46%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:15
参数估计
2004年4月20日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.65 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天δ = 1.65 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1286 | 2.17** |
| αARCH | 0.1988 | 5.65*** |
| βGARCH | 0.7926 | 26.10*** |
| γ杠杆 | -0.0326 | -1.07 |
| δ幂 | 1.6486 | 2.14** |
0.970
持续性23天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1286 | 2.17** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1988 | 5.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7926 | 26.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0326 | -1.07 |
δ 幂 变换幂次 | 1.6486 | 2.14** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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