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大龙地产MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

34.54%

decreased by 1.09%

1周

35.92%

increased by 0.29%

1个月

39.81%

increased by 4.18%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:14

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 大龙地产 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年5月26日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
参数值t统计量
m窗口101
αARCH0.1110
7.12***
βGARCH0.8448
42.39***
γ杠杆-0.0304
-1.86*
λ₁τ截距1.1240
1.60
λ₂预测调整0.6779
2.26**
λ₃τ持续性0.1893
0.52

0.941

持续性

11天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

101
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1110
7.12***
β

GARCH

波动率持续性

0.8448
42.39***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0304
-1.86*
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.1240
1.60
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.6779
2.26**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.1893
0.52

持续性:

0.941

半衰期:

11天