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大龙地产GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
35.00%
decreased by 2.05%
1周
35.55%
decreased by 1.50%
1个月
37.52%
increased by 0.47%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:14
参数估计
1998年5月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 57个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约57天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.53，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为57天v = 5.53 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 11.3048 | 1.37 |
| αARCH | 0.0945 | 9.80*** |
| βGARCH | 0.9878 | 108.58*** |
| ν自由度 | 5.5251 | 2.72*** |
0.988
持续性57天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 11.3048 | 1.37 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0945 | 9.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9878 | 108.58*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.5251 | 2.72*** |
持续性:
0.988
半衰期:
57天
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