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大龙地产零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.16%
decreased by 1.05%
1周
37.62%
increased by 0.41%
1个月
41.64%
increased by 4.43%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:14
参数估计
1998年5月26日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9117 | 5.10*** |
| αARCH | 0.1029 | 8.23*** |
| βGARCH | 0.8504 | 45.70*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0104 | -0.20 |
| γ2 | 0.0754 | 1.00 |
| γ3 | -0.1950 | -4.38*** |
| γ4 | 0.2355 | 5.53*** |
| γ5 | -0.1705 | -3.94*** |
| γ6 | 0.1295 | 3.13*** |
| γ7 | -0.0962 | -3.23*** |
0.953
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9117 | 5.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1029 | 8.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8504 | 45.70*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0104 | -0.20 |
| γ2 | 0.0754 | 1.00 |
| γ3 | -0.1950 | -4.38*** |
| γ4 | 0.2355 | 5.53*** |
| γ5 | -0.1705 | -3.94*** |
| γ6 | 0.1295 | 3.13*** |
| γ7 | -0.0962 | -3.23*** |
持续性:
0.953
半衰期:
14天
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