V-Lab
大龙地产广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
33.02%
decreased by 1.16%
1周
33.75%
decreased by 0.43%
1个月
36.20%
increased by 2.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:13
参数估计
1998年5月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1798 | 4.57*** |
| αARCH | 0.0972 | 9.41*** |
| βGARCH | 0.8839 | 69.37*** |
0.981
持续性36天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1798 | 4.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0972 | 9.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8839 | 69.37*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
国际股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析