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大龙地产非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
33.60%
decreased by 1.45%
1周
34.33%
decreased by 0.72%
1个月
36.78%
increased by 1.73%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:14
参数估计
1998年5月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 33个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约33天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为33天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1891 | 4.26*** |
| αARCH | 0.0990 | 10.10*** |
| βGARCH | 0.8801 | 72.12*** |
| γ杠杆 | -0.2349 | -1.11 |
0.979
持续性33天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1891 | 4.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0990 | 10.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8801 | 72.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2349 | -1.11 |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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