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大龙地产GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

34.15%

decreased by 1.22%

1周

34.78%

decreased by 0.59%

1个月

36.92%

increased by 1.55%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:13

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 大龙地产 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年5月26日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为38天
参数值t统计量
ω常数项0.1710
3.97***
αARCH0.1093
5.11***
βGARCH0.8898
73.11***
γ杠杆-0.0343
-1.13

0.982

持续性

38天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1710
3.97***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1093
5.11***
β

GARCH

波动率持续性

0.8898
73.11***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0343
-1.13

持续性:

0.982

半衰期:

38天