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鹏翎股份MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

33.31%

decreased by 0.93%

1周

35.82%

increased by 1.58%

1个月

41.95%

increased by 7.71%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:57

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 鹏翎股份 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2014年1月27日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
参数值t统计量
m窗口106
αARCH0.1746
4.03***
βGARCH0.7838
24.67***
γ杠杆-0.0577
-1.14
λ₁τ截距5.2266
0.61
λ₂预测调整0.3795
0.80
λ₃τ持续性0.1071
0.09

0.930

持续性

9天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

106
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1746
4.03***
β

GARCH

波动率持续性

0.7838
24.67***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0577
-1.14
λ₁

τ截距

基线长期系数

5.2266
0.61
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.3795
0.80
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.1071
0.09

持续性:

0.930

半衰期:

9天