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鹏翎股份非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
33.84%
decreased by 1.72%
1周
36.85%
increased by 1.29%
1个月
43.80%
increased by 8.24%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:56
参数估计
2014年1月27日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7564 | 5.51*** |
| αARCH | 0.1879 | 7.75*** |
| βGARCH | 0.7450 | 30.60*** |
| γ杠杆 | 0.0682 | 0.16 |
0.933
持续性10天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7564 | 5.51*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1879 | 7.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7450 | 30.60*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0682 | 0.16 |
持续性:
0.933
半衰期:
10天
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