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鹏翎股份GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

33.26%

decreased by 0.93%

1周

35.60%

increased by 1.41%

1个月

41.63%

increased by 7.44%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:56

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 鹏翎股份 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2014年1月27日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
参数值t统计量
ω常数项0.5631
3.48***
αARCH0.1771
2.96***
βGARCH0.7997
26.61***
γ杠杆-0.0566
-0.68

0.948

持续性

13天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.5631
3.48***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1771
2.96***
β

GARCH

波动率持续性

0.7997
26.61***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0566
-0.68

持续性:

0.948

半衰期:

13天