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鹏翎股份曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
31.17%
decreased by 1.18%
1周
33.10%
increased by 0.75%
1个月
37.99%
increased by 5.64%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:57
参数估计
2014年1月27日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1090 | 7.75*** |
| αARCH | 0.1690 | 5.82*** |
| βGARCH | 0.7756 | 23.65*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0036 | -0.51 |
0.945
持续性12天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1090 | 7.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1690 | 5.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7756 | 23.65*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0036 | -0.51 |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
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