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鹏翎股份GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
33.05%
decreased by 1.36%
1周
34.56%
increased by 0.15%
1个月
39.30%
increased by 4.89%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:56
参数估计
2014年1月27日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.87，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天v = 4.87 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 13.0982 | 1.10 |
| αARCH | 0.1217 | 6.41*** |
| βGARCH | 0.9763 | 43.70*** |
| ν自由度 | 4.8711 | 2.13** |
0.976
持续性29天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 13.0982 | 1.10 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1217 | 6.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9763 | 43.70*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.8711 | 2.13** |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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