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鹏翎股份非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
33.59%
decreased by 1.05%
1周
35.85%
increased by 1.21%
1个月
41.90%
increased by 7.26%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:56
参数估计
2014年1月27日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.60 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天δ = 1.60 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3701 | 2.16** |
| αARCH | 0.1542 | 5.72*** |
| βGARCH | 0.8098 | 25.77*** |
| γ杠杆 | -0.1010 | -1.02 |
| δ幂 | 1.6038 | 4.82*** |
0.946
持续性13天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3701 | 2.16** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1542 | 5.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8098 | 25.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1010 | -1.02 |
δ 幂 变换幂次 | 1.6038 | 4.82*** |
持续性:
0.946
半衰期:
13天
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