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鹏翎股份指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
34.58%
decreased by 1.12%
1周
36.55%
increased by 0.85%
1个月
42.23%
increased by 6.53%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:56
参数估计
2014年1月27日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1709 | 3.10*** |
| αARCH | 0.2887 | 6.50*** |
| βGARCH | 0.9275 | 43.78*** |
| γ杠杆 | 0.0296 | 0.67 |
0.927
持续性9天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1709 | 3.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2887 | 6.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9275 | 43.78*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0296 | 0.67 |
持续性:
0.927
半衰期:
9天
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