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鹏翎股份广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
33.89%
decreased by 1.03%
1周
36.33%
increased by 1.41%
1个月
42.50%
increased by 7.58%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:56
参数估计
2014年1月27日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6072 | 3.89*** |
| αARCH | 0.1611 | 5.91*** |
| βGARCH | 0.7845 | 24.21*** |
0.946
持续性12天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6072 | 3.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1611 | 5.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7845 | 24.21*** |
持续性:
0.946
半衰期:
12天
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