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海象新材MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

33.14%

decreased by 1.04%

1周

35.31%

increased by 1.13%

1个月

39.57%

increased by 5.39%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:12

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of 海象新材 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年10月8日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0668
1.87*
βGARCH0.7078
7.52***
γ杠杆0.0550
1.39
λ₁τ截距4.5410
1.30
λ₂预测调整0.4129
1.37
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.802

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0668
1.87*
β

GARCH

波动率持续性

0.7078
7.52***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0550
1.39
λ₁

τ截距

基线长期系数

4.5410
1.30
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.4129
1.37
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.802

半衰期:

3天