V-Lab
海象新材非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
32.39%
decreased by 1.94%
1周
31.86%
decreased by 2.47%
1个月
30.66%
decreased by 3.67%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:10
参数估计
2020年10月8日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.25 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天δ = 1.25 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1949 | 2.50** |
| αARCH | 0.2911 | 8.80*** |
| βGARCH | 0.6705 | 15.98*** |
| γ杠杆 | 0.0054 | 0.13 |
| δ幂 | 1.2503 | 2.63*** |
0.909
持续性7天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1949 | 2.50** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2911 | 8.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6705 | 15.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0054 | 0.13 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2503 | 2.63*** |
持续性:
0.909
半衰期:
7天
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