V-Lab
海象新材乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
31.32%
decreased by 1.77%
1周
32.42%
decreased by 0.67%
1个月
35.64%
increased by 2.55%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:10
参数估计
2020年10月8日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2953 | 1.73* |
| αARCH | 0.2742 | 5.72*** |
| βGARCH | 0.6871 | 17.87*** |
0.961
持续性18天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2953 | 1.73* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2742 | 5.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6871 | 17.87*** |
持续性:
0.961
半衰期:
18天
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