V-Lab
海象新材零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
32.69%
decreased by 0.95%
1周
34.22%
increased by 0.58%
1个月
37.51%
increased by 3.87%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:11
参数估计
2020年10月8日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1932 | 8.77*** |
| αARCH | 0.1048 | 3.89*** |
| βGARCH | 0.8052 | 15.50*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0128 | 1.74* |
0.910
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1932 | 8.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1048 | 3.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8052 | 15.50*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0128 | 1.74* |
持续性:
0.910
半衰期:
7天
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